Un moteur de transformation de votre organisation et d’amélioration de la rentabilité de vos activités
La transformation de la banque doit intégrer l’ensemble des parties prenantes impliquées dans la gestion du risque de crédit, du front au back office (conseillers, agences, directeurs des risques, gestionnaires de portefeuille crédit, responsables d’équipes crédit, etc.), afin qu’ils soient de véritables business partners au service des activités de l’entreprise.
Face aux enjeux liés à la digitalisation et à l’innovation, un dispositif de gestion dynamique s’appuyant sur les nouvelles technologies (GenAI, automatisation, etc.) assure une meilleure maîtrise du risque de crédit.
Rationaliser les processus crédit et simplifier l’accès à des données de qualité pour gagner en efficience, sont des initiatives qui contribuent au développement des activités de l’entreprise et à une meilleure maîtrise des coûts. A cet effet, un cadre robuste et efficace de gestion du risque de crédit est un apport clé de valeur au service du pilotage des activités de l’entreprise.
Vous accompagner sur vos enjeux
Faire évoluer la fonction risque de crédit
Pour répondre à vos enjeux de transformation de vos activités et d’optimisation de vos dispositifs opérationnels, tout en veillant à assurer la maîtrise de votre risque de crédit, nos équipes proposent une approche prenant en compte l’ensemble des composantes du modèle opérationnel : revue de l’organisation de la fonction crédit, analyse et optimisation de la chaîne d’octroi, de recouvrement et des processus de gestion des risques (cadre d’appétence aux risques, limites, risque de concentration, dispositif de détection et de surveillance de portefeuille, provisionnement, gestion NPL, modèles et leurs backtesting etc.).
Afin d’intégrer au mieux les nouveaux risques et notamment extra financier tels que les risques ESG, nos équipes vous apportent leur expertise et proposent une approche adaptée à votre dispositif et votre organisation.
Nos équipes vous accompagnent sur l’ensemble de la chaîne crédit, y compris les solutions pour outiller vos processus crédit et digitaliser vos opérations. PwC dispose d’accélérateurs technologiques (Technology Acceleration Center, Alliances) que nous mettons à disposition de nos clients afin d’optimiser la gestion du risque de crédit au sein d’un Entreprise Risk Framework.
Construire et optimiser vos modèles de gestion du risque de crédit
Pour répondre à vos enjeux de modélisation des risques, d’optimisation et de pilotage de vos modèles de gestion du risque de crédit (prudentiels, IFRS9, octroi, stress test, etc.). PwC propose une approche intégrée et pluridisciplinaire qui permet de concevoir un dispositif robuste au service de la prise de décision en conformité avec les exigences réglementaires. Par ailleurs, nous avons développé une approche efficiente de validation des modèles (MRM) et éprouvée lors de nos missions menées pour des clients du secteur bancaire.
Améliorer le pilotage de vos activités de risque de crédit
Dans un environnement incertain et face aux évolutions rapides des profils de risques des banques, PwC vous accompagne dans l’identification et la mise en place de dispositifs d’identification d’alerte précoce (Early Warning System) contribuant ainsi à renforcer la résilience de votre organisation et à adopter une approche prospective (forward-looking) de la gestion des risques de crédit au sein de vos portefeuilles.
Notre démarche est renforcée par des accélérateurs technologiques (IA, outils de pilotage par la donnée, etc.) que nous mettons à disposition de nos clients afin d’accélérer la transformation et la digitalisation de leurs opérations et identifier des leviers de développement et les gains d’efficience. PwC capitalise à cet égard sur ses expertises et ses alliances technologiques (ex : Microsoft, etc.) pour vous proposer le cadre le plus adapté à votre contexte.
Assurer la conformité réglementaire
Le dispositif de maîtrise et de gestion des risques de crédit étant au cœur des enjeux de conformité avec la réglementation bancaire (Bâle IV, IFRS9, Loan Origination and Monitoring, ESG, NPL, gestion du défaut, etc), PwC vous accompagne pour mettre en place une organisation plus performante et plus agile au quotidien, tout en étant plus résiliente et en ligne sur les attentes du régulateur. PwC a mené plusieurs missions pour identifier les écarts vis-à-vis de la réglementation, réaliser les interprétations normatives, définir le modèle opérationnel cible, formaliser et décliner opérationnellement la feuille de route de mise en conformité et la mise en place de cette cible.
La mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire (conseil réglementaire, opérations, analyse quantitative, audit, actuariat, data analytics et IT) et notre approche intégrée nous permettent d’apporter une réponse complète à nos clients sur leurs différents enjeux crédit. Nous nous appuyons sur des experts qui viennent du secteur bancaire et qui connaissent vos enjeux opérationnels pour les avoir expérimentés sur le terrain.
PwC met la technologie et l’innovation au cœur de l’accompagnement au travers de partenariats avec des solutions leaders du marché et du développement de solutions agiles dédiées à des besoins spécifiques disponibles en SaaS ou Services managés.
Nous disposons d’un réseau mondial d’experts en gestion des risques de crédit et des enjeux réglementaires, capable de décrypter les attentes des régulateurs et de vous faire partager les meilleures pratiques. Nous nous appuyons sur notre PwC SSM & EBA Office, point de contact unique pour la surveillance bancaire dans le cadre du mécanisme de surveillance unique de l'UE (SSM) et de l'Autorité bancaire européenne (EBA).
Exemples de réalisations
Optimisation des coûts et gains d’efficience, facilités par l’IA (2022-2023)
PwC a accompagné la direction des risques d'une grande banque internationale dans le cadre d’un programme de transformation de sa chaîne de valeur du risque de crédit, synchronisé avec une initiative pluriannuelle de réduction des coûts. PwC est notamment intervenu pour automatiser le processus d'analyse crédit via la mise en place de la solution Galytix, plateforme d’agrégation et de visualisation de données supportée par un moteur d’apprentissage automatique.
Modélisation (2021-2024)
PwC a accompagné un acteur majeur du secteur Consumer Finance dans la refonte de ses modèles IRB afin de s'aligner sur les nouveaux standards du groupe auquel appartient le client et les nouvelles exigences du régulateur en terme d'IRB Repair. Ce projet d'envergure concernait toutes les parties d'un modèle IRB (RDS, Diff, Quant), model design et revue avec les équipes Model Risk Management (MRM).
Octroi et le suivi des Prêts (2022-2024)
PwC a accompagné une grande banque française internationale dans le cadre d’un programme de mise en conformité avec les directives de l’Autorité Bancaire Européenne sur l’Octroi et le Suivi des Prêts (LOM). PwC est également intervenu pour faciliter le déploiement des attendus auprès des différentes entités métiers.
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