Gestion et valorisation des risques du secteur financier

Des compétences multisectorielles pour identifier, mesurer, suivre et communiquer votre univers de risques

Le secteur des services financiers a connu de profondes évolutions au cours des dix dernières années, en grande partie en réponse aux évolutions réglementaires et exigences accrues en matière de transparence qui ont émergé de la crise financière mondiale. Mais la prochaine décennie sera probablement marquée par des changements encore plus marquants. Au cœur de ces changements et de l’innovation, les modèles de risques et de valeur sont devenus indispensables pour la maîtrise des risques et le pilotage de l’activité, quel que soit l’établissement financier (secteur, taille, profil…), mais aussi dans d’autres secteurs (notamment industriels) où ces problématiques sont également prégnantes.

Gouvernance des risques

L’amélioration ou la rationalisation de votre dispositif de gouvernance des risques est essentielle. Notre connaissance approfondie des organisations et des processus liés aux dispositifs de mesure et de gestion des risques et de valorisation permet de vous aider dans la mise en place d’organisations efficaces, fiables et optimisées. 

Comment PwC peut vous aider ?

  • Revue critique de votre dispositif (politiques, comités, charte de gouvernance, fonctionnement, fonctions clés)
  • Accompagnement dans la définition de l’appétence au risque et des indicateurs de mesure pour vos risques
  • Accompagnement dans la mise en place d’un reporting des risques adapté à vos besoins
  • Aide dans les réflexions sur l’organisation stratégique cible

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Besoins en capital

Les calculs du besoin de capital réglementaire par modèle interne, modèle interne partiel, formule standard, ou au moyen de paramètres spécifiques à l’entreprise sont des calculs que nous pouvons valider ou mettre en œuvre. 

Comment PwC peut vous aider ?

Pour l’assurance

  • Audit ou validation indépendante externe sur des dossiers d’approbation de modèle interne
  • Accompagnement dans l’application de mesures transitoires et contrôles de conformité des calculs en formule standard avec les spécifications techniques réglementaires
  •  Accompagnement sur des problématiques complexes ou interprétation (frontières de contrats, impôts différés...)

Pour les banques

PwC aide de nombreux clients à mesurer, anticiper et optimiser le capital réglementaire des banques dans un environnement économique et réglementaire incertain.

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Optimisation de capital

L’optimisation de capital a pour objectif de répondre à plusieurs contraintes économiques et concurrentielles et de répondre aussi aux attentes des tierces parties (actionnaires, régulateurs, agences de notation). Il existe plusieurs leviers connus. Chacun d’entre eux a des coûts, des bénéfices et des impacts stratégiques et opérationnels spécifiques. 

Quelle est la solution la plus adaptée ? PwC peut vous aider à évaluer et identifier vos options et vous formuler des recommandations selon des critères objectifs et quantifiables (impact sur les indicateurs clés, coûts…)

Comment PwC peut vous aider ?

  • Réduction ou transfert de risque à travers la réassurance, la cession de portefeuille, la couverture
  • Diversification de produits, diversification géographique
  • Amélioration continue de l’évaluation des besoins et contraintes liés à la quantification (données, simplifications de modèles, méthodologie, modèles, délais de production, etc.)
  • Augmentation de capital (émissions de dette, montage financiers)

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Processus ORSA, ICAAP et ILAAP

Nos experts peuvent vous accompagner dans la réalisation d’une revue approfondie des données et de la modélisation des éléments quantitatifs de l’ORSA, dans la mise en place des processus d’évaluation de l’adéquation en capital (ICAAP) et de liquidité interne (ILAAP).

Comment PwC peut vous aider ?

ORSA :

  • Assister la modélisation et la construction d’un outil autour des scénarios de risques de marché et d’assurance
  • Valider l’adéquation du profil de risque à la formule standard.
  • Revoir la méthodologie de calcul
  • Mise en place d’un outil ORSA
  • Revoir le dispositif de stress test et reverse stress test
  • Vérifier les calculs de SCR et les projections de BGS
  • Concevoir et construire un outil de projection du bilan économique et calcul du besoin global de solvabilité
  • Revoir la qualité des données et les provisions techniques    

ILAAP :

  • Connaître le cadre réglementaire de l’ILAAP
  • Evaluer le profil de liquidité en situation normale « business as usual » comme en situation de stress
  • Mettre en place une gouvernance sur le process interne ILAAP
  • Structurer et accompagner le développement de monitoring de l’ILAAP
  • Documenter le processus d’évaluation de l’adéquation en capital interne

ICAAP :

  • Connaître le cadre réglementaire de l’ICAAP
  • Evaluer le profil de risque et les méthodologiques associées
  • Contribuer à la définition d’une Capital Policy comme à son insertion opérationnelle
  • Mettre en place une gouvernance sur le process interne ICAAP
  • Structurer et accompagner le développement de monitoring de l’ICAAP
  • Contribuer à garantir la cohérence entre l’ICAAP, les Stress Test et le processus budgétaire ou le RAF
  • Documenter le processus d’évaluation de l’adéquation en capital interne

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Risques quantitatifs (Risques métier en banque et assurance)

Pour plus d’informations sur les risques quantitatifs, rendez-vous sur nos pages :

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Risques spécifiques

Nous vous proposons des approches et des solutions pour estimer et suivre des risques difficilement quantifiables ou des risques spécifiques. Nous pouvons notamment vous aider sur différents types de risques tels que le risque de modèle, le risque technologique, le risque de réputation mais aussi le risque de liquidité en assurance (pour banque voir lien/page spécifique ILAAP) et le risque opérationnel en assurance (pour banque voir lien/page spécifique Risque OP.

Comment PwC peut vous aider ?

  • Définition des processus d’identification, suivi, reporting, atténuation de ces risques
  • Définition de l’appétence au risque et des indicateurs de mesure pertinents.
  • Conduite de réflexions sur la formalisation de dispositif et la veille sur risques émergents
  • Intégration dans le processus ORSA/ICAAP/ILAAP et pilotage de l'entreprise

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Une approche pour vous accompagner de la stratégie à l’exécution

Notre pôle d’expertise est en mesure de vous aider dans la gestion des risques au niveau opérationnel comme stratégique et dans la définition de vos processus et l’évaluation de vos risques.

Contactez-nous

Rami Feghali

Associé responsable des activités Risques et Réglementations dans le secteur financier, PwC France

Tel : +33 1 56 57 71 27

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