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Modélisation des risques

La gestion du risque de modèle : un dispositif robuste au service de la prise de décision

L’intégration de plus en plus forte des modèles dans les processus de décision et les pertes parfois importantes liées à une mauvaise utilisation des modèles ont mis en évidence la nécessité d’un dispositif global et robuste de modélisation des risques. Par ailleurs, le nombre de modèles dans les banques et leur complexité continue d’augmenter ainsi que leur périmètre d’application. En parallèle, la réglementation européenne évolue avec notamment les précisions apportées par le guide TRIM et la description du cadre de Model Risk Management dans l’ECB Guide to internal models - General Topic.

Dispositif de modélisation des risques (MRM)

1. Périmètre d'application

  • Définition de la notion de modèle
  • Typologies de modèles couverts : modèles de calcul des fonds propres, modèles risques, modèles comptables, autres modèles,….
  • Typologie de risques couverts : crédit, marché/contrepartie, ALM, opérationnel mais aussi assurance, marketing,….

2. Gouvernance & organisation

  • Dispositif MRM approuvé par le Board.
  • Revue périodique de la conformité du dispositif.
  • 3 lignes de défense dans le dispositif de contrôle des modèles
  • Allocation des responsabilités au sein des lignes de défense : model owner, model users,..
  • Création de comités Model Risk et Model Validation

3. Normes et politiques

Définition des normes et politiques de suivi des modèles :

  • Inventaire des modèles
  • Évaluation des risques associés : en fonction de la complexité, de la matérialité,….
  • Normes documentaires
  • Processus d’escalade, reporting
  • Réévaluation de la performance des modèles tous les ans a minima

4. Model lifecycle monitoring

  • Mise en oeuvre de l’inventaire et déploiement du dispositif complet MRM
  • Rédaction du corpus documentaire
  • Mise en oeuvre des processus de validation et de revue indépendante des modèles et de leur performance
  • Model Risk Reporting

5. Outils et systèmes

  • Développement d’un outil pour la mise en oeuvre de MRM
  • Gestion des inventaires, des workflows de validation, des données du modèles , de la documentation

Gestion du risque de modèle : PwC vous accompagne

Diagnostic

  • Diagnostic de dispositifs MRM au regard de la réglementation et des meilleures pratiques
  • Revue des normes et méthodologies
  • Définition de roadmap MRM sur l’ensemble des axes MRM

Mise en oeuvre

  • Mise en oeuvre de roadmap MRM sur l’ensemble des axes MRM
  • Rédaction de la documentation
  • Définition de méthodes de Risk Assessment
  • Change management, amélioration/ Automatisation de process MRM
  • Assistance à la préparation d’exercices TRIM

Outil MRM

  • Assistance au choix de la solution technique MRM
  • Accompagnement à l’implémentation de l’outil
  • Data quality management dans le cadre de la mise en oeuvre de solutions techniques

Revue de modèles

  • Définition de méthodologies de validation des modèles
  • Revue indépendante de modèles
    • Qualité des données
    • Utilisation et process
    • Méthodologie
    • Implémentation

Le réseau international d’experts MRM de PwC

PwC, dispose d’un réseau international d’experts MRM qui intervient sur des missions de gap analysis, d’implémentation et de revues.

Notre réseau a notamment mené un benchmark autour des dispositifs MRM.

Ce benchmark européen a permis d’identifier les meilleures pratiques de place sur l’ensemble des composantes du dispositif MRM.

France

Équipes FS Risk and Regulation – 250 personnes spécialisées dans le secteur FS avec un large spectre de compétences

Europe

Un réseau d’experts européens spécialisés dans la gestion du risque de modèles

US

Des spécialistes de la réglementations SR 11/7 et de sa mise en oeuvre

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Rami Feghali

Rami Feghali

Associé Risques et réglementations FS, PwC France et Maghreb

Tel : +33 1 56 57 71 27

Benoît Sureau

Benoît Sureau

Associé, Financial Institutions, Risk Management & Blockchain, PwC France et Maghreb

Tel : +33 1 56 57 40 45

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