1. Périmètre d’application
- Définition de la notion de modèle
- Typologies de modèles couverts : modèles de calcul des fonds propres, modèles risques, modèles comptables, autres modèles,….
- Typologie de risques couverts : crédit, marché/contrepartie, ALM, opérationnel mais aussi assurance, marketing,….
2. Gouvernance & organisation
- Dispositif MRM approuvé par le Board.
- Revue périodique de la conformité du dispositif.
- 3 lignes de défense dans le dispositif de contrôle des modèles
- Allocation des responsabilités au sein des lignes de défense : model owner, model users,..
- Création de comités Model Risk et Model Validation
3. Normes et politiques
Définition des normes et politiques de suivi des modèles :
- Inventaire des modèles
- Évaluation des risques associés : en fonction de la complexité, de la matérialité,….
- Normes documentaires
- Processus d’escalade, reporting
- Réévaluation de la performance des modèles a minima annuelle
4. Model lifecycle monitoring
- Mise en oeuvre de l’inventaire et déploiement du dispositif complet MRM
- Rédaction du corpus documentaire
- Mise en oeuvre des processus de validation et de revue indépendante des modèles et de leur performance
- Model Risk Reporting
5. Outils et systèmes
- Développement d’un outil pour la mise en oeuvre de MRM
- Gestion des inventaires, des workflows de validation, des données du modèles , de la documentation
