Banques et marchés de capitaux

Une équipe organisée en pôles de compétences pour mieux vous accompagner et répondre à vos besoins

Une équipe prête à vous accompagner sur l’ensemble des enjeux quantitatifs banques et marchés des capitaux. Notre offre de services est composée de six expertises afin de vous apporter une prestation pertinente, au plus proche de la réalité de vos besoins : risque réglementaire, risque de crédit, risque de marché et valorisation d’actifs, gestion actif-passif (ALM), risque opérationnel, et autres risques (risque de modèle, données, IT…).

Risque réglementaire

Dans un contexte concurrentiel, il est nécessaire d’orienter vos risques et votre capital plus efficacement et de capitaliser de manière optimale sur les opportunités créées par la nouvelle réglementation.

L’évolution des modèles de risques et des réglementations implique non seulement des demandes fortes en termes de conformité, mais aussi un rôle proéminent pour les experts en gestion des risques tant d’un point de qualitatif que quantitatif.

Les questions de gouvernance, d’organisation et de processus sont de plus en plus présentes d’un point de vue réglementaire. Les banques et les institutions financières doivent s’adapter avec la plus grande efficacité à un environnement relativement instable.

Comment PwC peut vous aider ?

  • Mesure de juste valeur des instruments financiers et mise en place d’IFRS 13
  • Revue des modèles internes dans le cadre du TRIM
  • Diagnostic IFRS 9*
  • Coordination ou Assistance aux initiatives de mise en conformité BCBS 239
  • Benchmark et plan de convergence à l’homologation en modèle interne EEPE
  • Assistance au projet de validation d’un modèle interne de VaR, stressed VaR et IRC
  • Revue des méthodes de modèle interne (MMI) pour le calcul de CVA
  • Anticipation des impacts de « Bâle IV »

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Risque de crédit

Nos spécialistes du risque de crédit interviennent sur des problématiques comptables telles que la revue des méthodologies de provisionnement sous IAS39 ou l’assistance au pilotage et à la mise en place opérationnelle des projets IFRS 9 – Phase 2 ainsi que sur des problématiques prudentielles que ce soit pour l’assistance à la définition et mise en place de modèles (PD, LGD, CCF), pour la revue indépendante des modèles définis par les équipes projet ou les dispositifs de stress-tests.

Nos équipes travaillent à l’échelle européenne sur l’ensemble du prochain corpus prudentiel « Bâle IV » et particulièrement sur son volet risque de crédit.

Comment PwC peut vous aider ?

  • Étude d’impact du volet Crédit de Bâle IV (méthode standard révisée et floor)
  • Assistance à la structuration, au pilotage et à la mise en œuvre du projet IFRS9 au sein d’une banque française
  • Diagnostics IFRS 9 Phase 2 pour plusieurs établissements français *
  • Assistance à l’équipe de revue indépendante de modèles de PD et LGD sur un portefeuille SME Corp d’une banque française sous supervision BCE
  • Assistance au design et à la définition d’un modèle de LGD sur financements structurés

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Risque de marché et valorisation d’actifs

Nos experts en risque financier vous assistent dans la conception de vos modèles  de valorisation des instruments financiers simples ou complexes et la contre-valorisation indépendante de ces instruments.

Nos équipes vous accompagnent également sur de nombreux programmes de mise en place et revue de modèles internes et de mesure du risque de marché et de contrepartie.

Par ailleurs, nos équipes anticipent et maîtrisent les dernières évolutions réglementaires relatives au risque de marché (FRTB, XVA…)

Comment PwC peut vous aider ?

  • Prise en compte du risque de contrepartie dans la valorisation des dérivés (CVA/DVA) et dans le coût de liquidité (FVA)
  • Mise en place de la Prudent Valuation
  • Valorisation d’instruments financiers
  • Diagnostic indépendant  des processus de valorisation, de contrôle des valorisations et des résultats
  • Comptabilité de couverture
  • Approche relative à la revue fondamentale du trading book (FRTB)

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Gestion actif-passif (ALM)

La fonction ALM identifie, mesure, surveille et couvre le risque de liquidité, le risque de taux d’intérêt et le risque de change. A ce titre, elle est au cœur des enjeux stratégiques des banques au vu de son rôle dans le maintien des grands équilibres bilanciels, la protection de la valeur des fonds propres ou l’optimisation de la performance. Sa mission se complexifie aujourd’hui face aux importantes évolutions à la fois réglementaires (SREP, Bâle III, IRRBB, TLAC, MREL), économiques (baisse des taux, réduction des marges) et technologiques (nouveaux acteurs, nouvelles techniques de modélisation, …)

Nos experts interviennent auprès des équipes ALM au sein des directions financières, des directions des risques et de l’inspection générale. Ils accompagnent tout type d’établissement et couvrent l’ensemble des dimensions : normes et modèles, organisation et gouvernance, data et SI, mise en place de dispositifs…

Comment PwC peut vous aider ?

  • Partage d’éléments de benchmark européens
  • Définition de l’appétit aux risques, limites, et mise en place d’indicateurs ALM
  • Mise en place et revue d’ILAAP
  • Définition et conduite de stress tests
  • Diagnostic/audit de dispositifs ALM
  • Assistance dans la définition, le calibrage, l’implémentation, le backtesting et la revue des modèles d’écoulement
  • Définition de la méthodologie de calcul et mise en place de taux de cession interne (TCI), et optimisation de la performance
  • Mise en place des ratios et reportings réglementaires
  • Assistance dans la gestion du risque de liquidité (y compris intraday), du risque de taux et du risque de change
  • Assistance dans le déploiement et l’évolution d’outils ALM 

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Risque opérationnel

Le risque opérationnel est devenu en quelques années un domaine de risque essentiel, tant pour les banques et les institutions financières que pour leurs clients.

Nos experts peuvent vous accompagner pour cartographier ces risques opérationnels et pour en renforcer les modes d’évaluation et de gouvernance.

Les ruptures technologiques perturbent toujours un peu plus les paradigmes du passé en matière de risques opérationnels. PwC est à la pointe des méthodologies les plus avancées en matière d’identification, de mesure, de contrôle et de monitoring des risques opérationnels.

Quelques exemples d’accompagnement :

  • Expertises méthodologiques :
    • BIA : Basic Indicator Approach (pourcentage du revenu brut)
    • TSA : Standard Approach (introduction d’un Beta Factor)
    • AMA : Model Approach (modèle interne de mesure du risque opérationnel)
  • Intégration et renforcement du dispositif de gestion du risque opérationnel dans le cadre d’une démarche ERM
  • Établissement de plans de continuité d’activité

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Risque de modèle, données, IT

Le risque de modèle représente un enjeu majeur dans la maîtrise des risques des institutions financières d’autant qu’il est susceptible d’impacter directement leur solvabilité. Une correcte mesure du risque de modèle est nécessaire.

Dans ce contexte, nos spécialistes du risque de modèle vous accompagnent dans la conception et la mise en place de modèles front-to-back dynamiques, dans les stress-tests de modèles, mais également sur la définition d’un risk management framework.

Le monitoring des modèles, incluant les études sur la data quality et les reportings sur la performance des modèles, fait partie intégrante de notre offre d’accompagnement.

 

Quelques exemples d’accompagnement :

  • Assistance à la validation des modèles par le régulateur
  • Mise en place d’une gouvernance des modèles et des risques associés (MRM)
  • Inventaire et diagnostic des modèles Risk & Capital
  • Définition et mise en place du modèle de gestion des risques SR 11-07
  • Stress testings et benchmark de modèles
  • Revue de modèles et mise en place de reportings sur la performance des modèles
  • Amélioration de la documentation des modèles incluant les limites des modèles

 

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Contactez-nous

Rami Feghali

Associé responsable des activités Risques et Réglementations dans le secteur financier, PwC France

Tel : +33 1 56 57 71 27

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