Une équipe prête à vous accompagner sur l’ensemble des enjeux quantitatifs banques et marchés des capitaux. Notre offre de services est composée de six expertises afin de vous apporter une prestation pertinente, au plus proche de la réalité de vos besoins : risque réglementaire, risque de crédit, risque de marché et valorisation d’actifs, gestion actif-passif (ALM), risque opérationnel, et autres risques (risque de modèle, données, IT…).
Dans un contexte concurrentiel, il est nécessaire d’orienter vos risques et votre capital plus efficacement et de capitaliser de manière optimale sur les opportunités créées par la nouvelle réglementation.
L’évolution des modèles de risques et des réglementations implique non seulement des demandes fortes en termes de conformité, mais aussi un rôle proéminent pour les experts en gestion des risques tant d’un point de qualitatif que quantitatif.
Les questions de gouvernance, d’organisation et de processus sont de plus en plus présentes d’un point de vue réglementaire. Les banques et les institutions financières doivent s’adapter avec la plus grande efficacité à un environnement relativement instable.
Nos spécialistes du risque de crédit interviennent sur des problématiques comptables telles que la revue des méthodologies de provisionnement sous IAS39 ou l’assistance au pilotage et à la mise en place opérationnelle des projets IFRS 9 – Phase 2 ainsi que sur des problématiques prudentielles que ce soit pour l’assistance à la définition et mise en place de modèles (PD, LGD, CCF), pour la revue indépendante des modèles définis par les équipes projet ou les dispositifs de stress-tests.
Nos équipes travaillent à l’échelle européenne sur l’ensemble du prochain corpus prudentiel « Bâle IV » et particulièrement sur son volet risque de crédit.
Nos experts en risque financier vous assistent dans la conception de vos modèles de valorisation des instruments financiers simples ou complexes et la contre-valorisation indépendante de ces instruments.
Nos équipes vous accompagnent également sur de nombreux programmes de mise en place et revue de modèles internes et de mesure du risque de marché et de contrepartie.
Par ailleurs, nos équipes anticipent et maîtrisent les dernières évolutions réglementaires relatives au risque de marché (FRTB, XVA…)
La fonction ALM identifie, mesure, surveille et couvre le risque de liquidité, le risque de taux d’intérêt et le risque de change. A ce titre, elle est au cœur des enjeux stratégiques des banques au vu de son rôle dans le maintien des grands équilibres bilanciels, la protection de la valeur des fonds propres ou l’optimisation de la performance. Sa mission se complexifie aujourd’hui face aux importantes évolutions à la fois réglementaires (SREP, Bâle III, IRRBB, TLAC, MREL), économiques (baisse des taux, réduction des marges) et technologiques (nouveaux acteurs, nouvelles techniques de modélisation, …)
Nos experts interviennent auprès des équipes ALM au sein des directions financières, des directions des risques et de l’inspection générale. Ils accompagnent tout type d’établissement et couvrent l’ensemble des dimensions : normes et modèles, organisation et gouvernance, data et SI, mise en place de dispositifs…
Le risque opérationnel est devenu en quelques années un domaine de risque essentiel, tant pour les banques et les institutions financières que pour leurs clients.
Nos experts peuvent vous accompagner pour cartographier ces risques opérationnels et pour en renforcer les modes d’évaluation et de gouvernance.
Les ruptures technologiques perturbent toujours un peu plus les paradigmes du passé en matière de risques opérationnels. PwC est à la pointe des méthodologies les plus avancées en matière d’identification, de mesure, de contrôle et de monitoring des risques opérationnels.
Le risque de modèle représente un enjeu majeur dans la maîtrise des risques des institutions financières d’autant qu’il est susceptible d’impacter directement leur solvabilité. Une correcte mesure du risque de modèle est nécessaire.
Dans ce contexte, nos spécialistes du risque de modèle vous accompagnent dans la conception et la mise en place de modèles front-to-back dynamiques, dans les stress-tests de modèles, mais également sur la définition d’un risk management framework.
Le monitoring des modèles, incluant les études sur la data quality et les reportings sur la performance des modèles, fait partie intégrante de notre offre d’accompagnement.